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Title: Aplicação de metodologia de dados em painel em modelos de Behaviour Score do varejo
Place of publication : São Paulo
Year: 2006
Language: pt_BR
Abstract: Esta dissertação aplica empiricamente a metodologia econométrica logito em painel com efeitos fixos em um modelo de behaviour score de varejo. Modelos desta natureza objetivam prever a inadimplência do consumidor em uma certa data através da utilização de informações contemporâneas ou passadas. A conclusão do trabalho é que a metodologia proposta não traz ganhos em relação à regressão logito modelada em cross-section, que é a técnica usualmente utilizada no mercado financeiro.
Length, Pages or Duration: 57 f.
Description or synopsis : This paper applies empirically the econometric methodology of fixed effects logit model in a retail behaviour score model. This kind of models target to preview consumer default using past or contemporaneous information. The paper conclusion is that the proposed methodology does not bring increase in performance compared to traditional cross-section logit regression, that is the most common tecnique used at financial market.
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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