Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro

TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.Sandoval Junior, LeonidasBrito, Pedro Henrique Mariano2022-08-052022-08-052019https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3883O objetivo desta monografia é descrever a metodologia para simular a alocação ótima de um portfólio teórico replicante de depósitos sem maturação. A metodologia se uti liza de métodos de otimização econométricos e de Monte Carlo para gerar a alocação ótima de um portfólio replicante dinâmico, resultando na melhor alocação risco retorno possível.55 p.DigitalPortuguêsDepósitos sem maturaçãoModelo dinâmico de otimizaçãoALMGestão de liquidez de uma carteira bankingAlocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileirobachelor thesisNon-maturing depositsDynamic optimization modelApplication lifecycle managementLiquidity management of a banking portfolio