Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Fraletti, Paulo BeltrãoAndrade, Guilherme Soler de2015-12-012021-09-1320082015-12-012021-09-1320082008https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1192O trabalho estima a esperança de retorno de mercado através do modelo de dividendos descontados de Gordon e o prêmio pelo risco do mercado brasileiro. Com uma metodologia diferente das apresentadas até agora o trabalho busca estimar qual o retorno esperado e o efetivo do investidor totalmente diversificado através da estratégia passiva de replicar o Índice Ibovespa.47 f.PortuguêsRetorno esperadoPrêmio pelo riscoRetorno efeitoExpected returnRisk premiumEffective returnbachelor thesis