Gamboa, Ulisses Ruiz deFakih, Karim Chamseddine2024-04-192024-04-192023https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6564A ideia central deste trabalho é estimar uma função de reação do Banco Central Brasileiro, baseado na regra de Taylor no período de 2002 a 2021. Com dados do IBGE e Bacen, buscou entender se a autoridade monetária nacional seguiu um padrão no controle da inflação. Para a estimação das equações e inferência estatística, utilizou-se da econometria de séries temporais. A partir das análises realizadas, é apresentado um modelo de equação para o Brasil, destacando o impacto das variáveis atreladas à inflação passada e à taxa Selic. O principal resultado encontrado no presente estudo expõe que a economia brasileira ainda tem uma política de metas de inflação robusta e clara, sendo menos suscetível a choques. A amostragem é significativa no período analisado, sendo eficiente o modelo proposto.Digital35 p.ptPolítica MonetáriaTaxa de Juros de EquilíbrioRegra de TaylorSelic EstimadaBancos CentraisDerivação da regra de juros e comparativo com Selic Efetiva (2002-2021)Trabalho de Conclusão de Curso