Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Sandoval Junior, LeonidasAssis, Victor Rocha de2015-10-232021-09-1320142015-10-232021-09-1320142014https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1060Crises financeiras caracterizadas como endógenas são precedidas por aumento significante do nível de preços, movimento causado por um efeito de feedback positivo entre agente e tendência observada. O mecanismo responsável pelo efeito feedback está enraizado no meio em que os agentes de mercado relacionam-se. O fato desses indivíduos estarem ligados em redes e mutualmente influenciando um ao outro contribui para a construção de comportamento coletivo global. A evidente ordem presente na ação dos individuos leva à emersão de oscilações particulares na série de preços do ativo em questão, estas últimas chamadas de log-periodicidade. O modelo referente ao comportamento ao log-periódico tem como seu principal parâmetro o tempo mais provável da reversão da tendência positiva, o momento crítico. As aplicações desta técnica até agora estavam limitadas à estimação deste parâmetro. Entretanto, o objetivo deste trabalho é comparar as diversas estimativas dos parâmetros estruturais do modelo para diferentes períodos e países, na tentativa de desvendar informações acerca do desconhecido processo gerador de crises.46 f.PortuguêsLog-periodicidadeCriseBolhaEndogeneidadePrevisibilidadeLog-PeriodicCrashBubbleEndogenityPredictabilitybachelor thesis