Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Silva, Marcelo Leite de Moura eCosta, Nathalie Salvador Frade2014-07-282021-09-132014-07-282014-07-282021-09-1320132013https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/178Neste trabalho foi aplicada a abordagem Bayesiana ao método de vetores auto regressivos com a inclusão de fatores (BFAVAR) para analisar o impacto de choques econômicos internos e externos na economia brasileira durante diferentes regimes cambiais. A metodologia BFAVAR foi selecionada por permitir o uso de um maior número de variáveis na estimação do VAR, sem a perda de graus de liberdade, trazendo as informações incorporadas na estimação do modelo para um nível mais próximo do observado pelos agentes econômicos. O principal resultado observado neste estudo foi a maior significância do impacto do choque monetário doméstico no período de vigência do regime de bandas cambiais e dos choques externos no período de câmbio flexível.38 f.PortuguêsFAVAR bayesiano,Trindade impossívelPolítica monetáriaRegimes cambiaisChoques econômicosEconomia brasileirabachelor thesis