Araujo, Michael ViriatoChecchia, Robert Garcia2021-09-132019-07-112021-09-1320152019-07-1120152015https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2229Neste trabalho estudam-se as metodologias alternativas de indexação aplicadas ao mercado acionário brasileiro. Para tanto, utilizam-se os métodos descritos em Arnott, Hsu e Moore (2005), e são analisados separadamente as abordagens baseadas em estilos de investimento e as abordagens baseadas em ponderação alternativa. Utilizando a base de dados da Thomson Reuters para as ações negociadas no Brasil entre os anos de 2000 e 2014, os resultados sugerem que o desempenho das carteiras com indexação alternativa são melhores que a indexação por capitalização de mercado.63 p.PortuguêsIndexação Alternativa, Smart Beta, Gestão de Portfólios, Indexação fundamentalistamaster thesis