Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Rocha, Ricardo HumbertoLeite, Maria Beatriz Guazzelli Quilicci2015-03-122021-09-132015-03-122015-03-122021-09-1320112011https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/521Esta monografia trata de uma tentativa de projeção dos preços das commodities café, soja e boi gordo, por meio de variáveis ainda não muito estudadas, como o preço dos derivativos. Pois sabe-se que a variação dos preços das commodities afeta diretamente os preços de seus contratos derivativos, aqui procura-se entender o caminho contrário que o mercado brasileiro proporciona. Dado que o país é predominantemente agrícola, existe grande liquidez de derivativos agropecuários e um grande volume de exportações que representa parcela significativa na balança comercial do país. Neste estudo serão apresentados resultados estimados do tamanho do impacto que variáveis micro e preços de derivativos causam nos preços atuais das commodities.45 f.PortuguêsCommodityDerivativosPreçoNegócio agropecuáriobachelor thesis