Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Araujo, Michael ViriatoAmaral, Luiz Felipe Mauad do2014-07-162021-09-132014-07-162014-07-162021-09-1320132013https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/143Este estudo estima o número de ações que, selecionadas aleatoriamente, comporiam uma carteira bem diversificada. Para isto, aplicamos simulações aos dados das ações brasileiras que compunham a carteira do Ibovespa em 26/11/2012 e utilizamos a metodologia proposta por Statman (1987) para o cálculo dos benefícios advindos da diversificação de uma carteira de ações. Em seguida, comparamos estes benefícios aos custos obtidos ao se diversificar a carteira acionária para, por fim, chegar ao número desejado tanto para um investidor alavancado, quanto para um investidor não alavancado.31 f.PortuguêsDiversificaçãoCarteiras de açõesMercado brasileirobachelor thesis