Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Sandoval Junior, LeonidasParedes, Luiz Augusto Buriche2014-07-282021-09-132014-07-282014-07-282021-09-1320132013https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/174A interligação entre as economias gera grandes oportunidades de troca para as nações e ganhos mútuos de escala. Porém, paga-se o preço globalizando-se o risco. A interação entre os ativos financeiros e toda rede de informação que se deriva desse complexo sistema já foi pauta de estudos no passado, principalmente através da correlação entre os diferentes ativos. No entanto, correlação (Pearson) é uma ferramenta limitada, pois mede apenas linearmente as relações (diferente da entropia, que captura, também, componentes não lineares) e revela apenas se as séries movem-se juntas, e não a relação de causalidade entre elas [1]. Este trabalho tem como objetivo o estudo da rede formada pelo mercado financeiro brasileiro – em especial, ações da BM&F-Bovespa – através de uma análise de transferência de entropia entre os ativos negociados, sendo as inferências advindas de seus preços de fechamento e betas calculados pelo modelo de índice [18].85 f.PortuguêsEntropiaMercado financeiroCausalidadeBrasilModelo de índicebachelor thesis