50 anos de produção industrial: Avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regime

Gomes, Fabio Augusto ReisRamos, Fabio Maciel2021-09-132015-10-152021-09-132015-10-152009https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/977Este trabalho compara métodos paramétricos e não-paramétricos para datar e analisar ciclos econômicos utilizando informações da produção industrial brasileira entre 1959 e 2009. Para o período 1959-1974 as informações são reconstruídas com o auxílio de métodos estocásticos, informações setoriais mensais e dados do produto industrial anual. Na classe dos métodos paramétricos, é utilizado um modelo com mudança markoviana de regime na linha de Hamilton (1989), porém com adaptações propostas por Krolzig (1997). Na classe dos não-paramétricos, lança-se mão do algoritmo proposto por Bry e Boschan (1971).81 p.PortuguêsCiclos econômicosModelos markov-switchingCronologia de recessõesBusiness cyclesMarkov-switching modelsRecession chronology50 anos de produção industrial: Avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regimemaster thesis