Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Vieira, Heleno PiazentiniUtumi, Carolina Mayumi2015-02-062021-09-132015-02-062015-02-062021-09-1320142014https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/433Através do uso do modelo de heterocedasticidade condicional generalizada, GARCH, e de suas extensões, é possível avaliar a simetria da volatilidade da série do produto interno bruto, ou seja, como o produto reage frente a choques de mesma magnitude, porém de sinais contrários. O objetivo dessa avaliação é investigar o comportamento da volatilidade do PIB real brasileiro com base fatores político econômicos presentes no período da amostra utilizada.28 f.PortuguêsVolatilidadeGARCHPIB realbachelor thesis