Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Gomes, Fabio Augusto ReisPupo, Ruth Carolina Rocha2015-07-072021-09-132015-07-072015-07-072021-09-1320102010https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/622Esse trabalho buscou testar o Equity Premium Puzzle para o cenário brasileiro e fez isso para diversas divisões de tempo para o período de 1995 a 2009. O modelo se baseia principalmente no trabalho de Mehra (2003) e utiliza, para o agente representativo, uma função de utilidade aditiva e separável no tempo. Constatou-se a existência de Risk Free Puzzle Invertido.29 f.PortuguêsInvestimentoConsumoPrêmio de riscobachelor thesis