Ohashi, Alberto Masayoshi FariaYamamoto, Willian Hatsushika2021-09-132015-10-092021-09-132015-10-092010https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/929Este trabalho procura testar a presença do movimento Browniano, ou seja, de uma parte contínua, em processos semimartingales. Estudamos procedimentos que permitiam decidir se o movimento Browniano está realmente presente ou se o mesmo poderia ser retirado em favor de um processo de saltos puro com atividade infinita. Para tanto, utilizamos dois testes estatísticos propostos no artigo: Ait-Sahalia e Jacod (2010), um possui como hipótese nula: o componente contínuo presente e o outro que este componente está ausente. Ambos os testes estatísticos utilizados permitem um tratamento simétrico da hipótese nula e alternativa assim como são livres de modelo e de fácil implementação. Quando aplicados para dados de alta freqüência de ativos brasileiros obtivemos evidência no sentido da necessidade do componente Browniano na modelagem dos mesmos.59 p.PortuguêsTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMProcesso de lévyMovimento brownianoProcesso semimartingaleDados de alta freqüênciaProcessos de saltosLévy processBrowniano motionSemimartingales processHigh frequency dataJump processmaster thesis