TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMSandoval Junior, LeonidasMeyerfreund, Matheus Silveira2023-05-082023-05-082021https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5581O mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.29 fl.DigitalPortuguêsCrises FinanceirasCoronavírusCorrelaçãoTransferência de entropiaRisco sistêmicobachelor thesisFinancial CrisesCoronavirusCorrelationEntropy TransferSystemic Risk