TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMGUSTAVO BARBOSA SOARESDobrianskyj, Guilherme Martinho2023-08-232023-08-232021https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6029O trabalho utiliza uma técnica de nowcasting de atividade para diversos países, que possuem diferentes características e qualidades de dados econômicos. São utilizados dados mensais para o nowcast do Produto Interno Bruto dos países, que são dados trimestrais. Ao considerar tempo de execução, robustez a ruídos e flexibilidade de implementação, são utilizadas técnicas baseadas em Análise de Componentes Principais e regressões lineares robustas a ruídos (Huber regression). A fim de modelar a jagged edge (quando, em determinado dia, é sabido apenas alguns dos dados utilizados no modelo), é utilizado um Vetor Autorregressivo com uma defasagem. Os nowcasters construídos mostram boa capacidade preditiva, porém possuem alta dependência na qualidade e histórico dos dados utilizados46 p.DigitalPortuguêsNowcastHuber regressionAnálise quantitativaAnálise de componentes principaismaster thesisNowcastHuber regressionquantitative analysisprincipal component analysis