Pereira, Pedro Luiz VallsLiberali, Gustavo2021-09-132015-10-292021-09-132015-10-292007https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1087São duas as contribuições deste trabalho. Primeiro, é discutido e aplicado um método de avaliação de regressões não lineares para a previsão de retornos intradiários de ações no mercado brasileiro, com o objetivo de maximizar o retorno de um portfólio simulado de compras e vendas. Segundo, são realizadas regressões usando funções-núcleo associadas ao particionamento da amostra por Vizinhos Mais Próximos. Algumas variáveis independentes utilizadas são indicadores técnicos, cujos parâmetros são otimizados dentro da amostra de estimação. Os resultados alcançados são positivos e superam, em uma análise quartil a quartil, os resultados produzidos por um modelo benchmark de autoregressão linear.51 p.PortuguêsTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMRetornos IntradiáriosRegressão usando funções-núcleoVizinhos mais próximosIndicadores técnicosIntraday returnsKernel regressionNearest neighborsTechnical indicatorsmaster thesis