Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.MARCO ANTONIO CESAR BONOMOGuimarães, Alexander Forbes Vaz2015-10-152021-09-1320142015-10-152021-09-1320142014https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/973A motivação para esse estudo será de analisar a existência de uma anomalia entre risco e retorno no mercado de capitais brasileiro, tentando entender se ações brasileiras com beta altos estão sobre-precificadas e por isso apresentam um baixo retorno, enquanto ações com beta baixo estão sub-precificadas e portanto apresentam no decorrer do tempo alto retorno. Além disso, se verificada a existência da anomalia no mercado brasileiro, se buscará possíveis explicações para o fenômeno buscando evidências no comportamento dos investidores.28 f.PortuguêsFinançasFinanças comportamentaisRiscobachelor thesis