Ohashi, Alberto Masayoshi FariaRubio, Ricardo Carrasco2021-09-132019-07-112021-09-1320112019-07-1120112011https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/224137 p.PortuguêsTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociaçãoAplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüênciamaster thesis