Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Lyrio, Marco Túlio PereiraFujii, André Takeshi2015-03-192021-09-132015-03-192015-03-192021-09-1320102010https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550O carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.32 f.PortuguêsCarry tradeCrash riskTaxa de jurosAssimetriaParidade coberta de jurosParidade descoberta de jurosbachelor thesis