Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Martins, Sérgio RicardoLopes, Felipe de Mendonça2015-03-202021-09-132015-03-202015-03-202021-09-1320102010https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/574O atraso na publicação dos dados das contas nacionais, mais especificamente do PIB, é um empecilho para a compreensão do estado presente da atividade econômica. Desta forma, se faz necessário o desenvolvimento de ferramentas para a previsão do PIB no curto prazo. Este trabalho apresenta uma aplicação dos Bridge Models (BM) para a previsão do PIB brasileiro. Os BM utilizam indicadores econômicos publicados com um atraso inferior ao do PIB, assim como informações passadas do PIB, para tentar prevê-lo no trimestre seguinte. Logo, o principal objetivo é verificar se estes modelos apresentam uma qualidade de previsão um passo a frente superior a dos modelos Misto Autorregressivo de Média Móvel (ARMA), Vetor Autorregressivo (VAR) e Espaço de Estados (MEE).150 f.PortuguêsBridge Models (BM)Previsão de curto prazo do PIBVARARMAMEEbachelor thesis