TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZOGiraldi, Juliana Fores2023-08-282023-08-282022https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6034Ao longo dos últimos anos, podemos ver um apelo generalizado por um melhor gerenciamento dos riscos financeiros enfrentados pelas empresas, sendo necessário a adoção de estratégias mais contundentes para sobreviverem aos diversos efeitos ocasionados por esses riscos. Esse assunto torna-se cada vez mais relevante no mercado, dada a sofisticação e aumento da complexidade das operações financeiras e pelos efeitos das crises financeiras globais que expõem as instituições a diferentes riscos que prejudicam o mercado como um todo. Ferramentas que minimizam eventuais perdas financeiras quando bem geridas podem proporcionar maior competitividade para as organizações, gerando maior valor agregado e crescimento sustentável. Com isso, o trabalho avalia a capacidade preditiva dos riscos em períodos de crise comparando as metodologias tradicionais para cálculo do Value at Risk (VaR) com o método de VaR baseado na Teoria dos Valores Extremos (EVT), em uma carteira de ações que representa o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). A fim de comparar os respectivos desempenhos dos diferentes modelos a um nível de confiança, aplicou-se o backtesting, provando que o modelo baseado na Teoria dos Valores Extremos fornece previsões mais adequadas para a série do Ibovespa51 p.DigitalPortuguêsGerenciamento de RiscoValue at RiskRisco FinanceiroTeoria dos Valores Extremosmaster thesisRisk ManagementValue at RiskFinancial RiskExtreme ValuesTheory