RINALDO ARTESVisconti, Marcos Fortunato2021-09-132015-10-032021-09-132015-10-032011https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/834O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital (Basileia II). O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS (2006), mas também conforme as atuais regulamentações da autoridade monetária do país (BACEN). São propostas técnicas de regressões logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuição inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuição semi-contínua. As estimativas são utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB são comparados.94 p.Português“TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM”Perda esperadaCapital econômicoVaRCréditoVarejoBasiléia IIComplemento log-logSkew logisticInflatedBEINFmaster thesis