Ohashi, Alberto Masayoshi FariaAraujo, Maikon Alves De2021-09-132015-10-032021-09-132015-10-032011https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/831Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo.31 p.PortuguêsVolatilidadeApreçamentoEstocásticaLocalDerivativosVolatilityPricingStochasticLocalDerivativesApreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocásticamaster thesis