RINALDO ARTESBarbosa, Rafael Macedo De Freitas2021-09-132021-04-182021-09-1320192021-04-1820192019https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2774Este trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.71 p.PortuguêsTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.time series, vector autoregression, vector error correction, Granger causality, impulse response.séries temporais, vetor autorregressivo, vetor de correção de erros, causalidade de Granger, impulso-resposta.master thesis