RINALDO ARTESBarbosa, Rafael Macedo De Freitas2021-09-132021-04-182021-09-1320192021-04-1820192019https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2774Este trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.71 p.Portuguêstime series, vector autoregression, vector error correction, Granger causality, impulse response.séries temporais, vetor autorregressivo, vetor de correção de erros, causalidade de Granger, impulso-resposta.master thesis