Dias, Ricardo HumbertoSantos, Bruno Luiz De Miranda2021-09-132017-12-122021-09-1320162017-12-1220162016https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/171430 p.InglêsTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.FactorsVARInterest ratesNo-arbitrage modelsAnalysis of the Brazilian yield curve: a no-arbitrage factor-augmented vector autoregression approachmaster thesis