Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.Ohashi, Alberto Masayoshi FariaCarnelossi, Túlio Lima2014-07-242021-09-132014-07-242014-07-242021-09-1320132013https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/156Esse projeto se propõe a estudar a precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo Heath-Jarrow-Morton (1992). Merton e Vasicek ainda nos anos de 1970 foram proeminentes com os respectivos modelos de short rate propostos. No entanto apenas no início da década de 90 com a classe de modelos HJM que vários problemas puderam ser solucionados. Para esse estudo a estimação da volatilidade do HJM será feita por Análise dos Componentes Principais e via simulação de Monte Carlo calcular os preço dos derivativos de taxa de juros.61 f.PortuguêsEstrutura a termoTaxas de jurosHeath-Jarrow-Mortonbachelor thesis