Navegando por Autor "Santos, Marcelo Von Borell Dos"

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    Dissertação
    Sentimento de mercado e variação do retorno das ações brasileiras no período de 1995 a 2017
    (2017) Santos, Marcelo Von Borell Dos
    Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Índice de Sentimento para o mercado brasileiro. Com foco no período de 1995 a 2017, procura-se testar o impacto previsor do índice em relação ao comportamento dos ativos do mercado de ações brasileiras. O índice foi definido por meio da estatística multivariada de componentes principais, considerando variáveis quantitativas vistas como proxies para o sentimento de mercado. Posteriormente, seu impacto em relação ao comportamento cross-section dos ativos foi testado por meio de regressões lineares, considerando o retorno das ações. O resultado obtido sugere que, embora o sentimento de mercado aparentemente apresente uma correlação com os acontecimentos político-econômicos que afetaram as ações, não se mostra um bom previsor em relação ao comportamento cross-section dos ativos, condicionados às características definidas.