Browsing by All Statement of Responsibility Athayde, Gustavo Monteiro de

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Pedro Ivo Duarte Pinto.pdf.jpg2018Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiroPinto, Pedro Ivo DuarteDissertação
Dissertacao- André Bertelli.pdf.jpg2018Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afimBertelli, André MartinsDissertação
2001Building a mean-downside risk portfolio frontierAthayde, Gustavo Monteiro deCapítulo de Livro
Dissertação -Otávio de Souza Ziglia.pdf.jpg2019Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100Ziglia, Otávio De SouzaDissertação
Ana Laura Dornellas Pio Magalhães_Trabalho.pdf.jpg2016Competição no setor bancário brasileiro: uma análise das estratégias adotadas pelos principais bancos privados entre 2012 e 2014Magalhães, Ana Laura Dornellas PioDissertação
JOAO ITALO ZECCHINI.pdf.jpg2021Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019Reis, João Italo ZecchinDissertação
Vitor Ramos Moromizato_Trabalho.pdf.jpg2017Determinantes do spread bancário no Brasil: um modelo com coeficientes variando no tempo aplicando filtro de KalmanMoromizato, Vitor RamosDissertação
FABIO_YAMAZUMI.pdf.jpg2019Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-SiegelYamazumi, Fábio YudiDissertação
Dissertação - Rafael Gartner.pdf.jpg2019Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidosGartner, RafaelDissertação
RODOLFO LUIZ MOURA DE MESQUITA FERRARI_Trabalho.pdf.jpg2017Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileiraFerrari, Rodolfo Luiz Moura De MesquitaDissertação
2004Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choiceAthayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato GalvãoArtigo Científico
2003Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient setAthayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato GalvãoCapítulo de Livro
2000Introducing higher moments in the capm: some basic ideasAthayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato GalvãoCapítulo de Livro
Dissertacao- Caio Vicezotto de Castro.pdf.jpg2018Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-ScholesCastro, Caio Vicenzotto DeDissertação
Dissertacao- Pedro Luis Silva.pdf.jpg2018Modelagem multifatorial da estrutura a termo do spread entre título público pré-fixado e DI futuroSilva, Pedro LuisDissertação
Dissertação - Lucas Nobrega Augusto.pdf.jpg2019Modelo de decomposição da estrutura a termo de taxa de juros brasileira e o prêmio de riscoAugusto, Lucas NobregDissertação
2019Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuaisZemella, Ivan JaburDissertação
Dissertação - Leonardo de Cicco Tangza.pdf.jpg2019Núcleo de IPCA via modelo UCSVOTangza, Leonardo De CiccoDissertação
2012On certain geometric aspects of portfolio optimisation with higher momentsAthayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato GalvãoCapítulo de Livro
Dissertação - Thiago Fernandes de Freitas.pdf.jpg2019Padrão visual de preços e momentum: análise para o mercado de ações brasileiroFreitas, Thiago Fernandes DeDissertação