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Browsing by All Statement of Responsibility Athayde, Gustavo Monteiro de

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Preview	Issue Date	Title	All Statement of Responsibility	Type
	2018	Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiro	Pinto, Pedro Ivo Duarte	Dissertação
	2018	Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afim	Bertelli, André Martins	Dissertação
	2001	Building a mean-downside risk portfolio frontier	Athayde, Gustavo Monteiro de	Capítulo de Livro
	2019	Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100	Ziglia, Otávio De Souza	Dissertação
	2016	Competição no setor bancário brasileiro: uma análise das estratégias adotadas pelos principais bancos privados entre 2012 e 2014	Magalhães, Ana Laura Dornellas Pio	Dissertação
	2021	Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019	Reis, João Italo Zecchin	Dissertação
	2017	Determinantes do spread bancário no Brasil: um modelo com coeficientes variando no tempo aplicando filtro de Kalman	Moromizato, Vitor Ramos	Dissertação
	2019	Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-Siegel	Yamazumi, Fábio Yudi	Dissertação
	2019	Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidos	Gartner, Rafael	Dissertação
	2017	Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileira	Ferrari, Rodolfo Luiz Moura De Mesquita	Dissertação
	2004	Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão	Artigo Científico
	2003	Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient set	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão	Capítulo de Livro
	2000	Introducing higher moments in the capm: some basic ideas	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão	Capítulo de Livro
	2018	Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes	Castro, Caio Vicenzotto De	Dissertação
	2018	Modelagem multifatorial da estrutura a termo do spread entre título público pré-fixado e DI futuro	Silva, Pedro Luis	Dissertação
	2019	Modelo de decomposição da estrutura a termo de taxa de juros brasileira e o prêmio de risco	Augusto, Lucas Nobreg	Dissertação
	2019	Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuais	Zemella, Ivan Jabur	Dissertação
	2019	Núcleo de IPCA via modelo UCSVO	Tangza, Leonardo De Cicco	Dissertação
	2012	On certain geometric aspects of portfolio optimisation with higher moments	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão	Capítulo de Livro
	2019	Padrão visual de preços e momentum: análise para o mercado de ações brasileiro	Freitas, Thiago Fernandes De	Dissertação

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