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Issue Date
Title
All Statement of Responsibility
Type
2021
Análise de clustering dos retornos de Real Estate Investments Funds e sua relação com fatores econômicos
Trofino, André Felipe Nunes
Dissertação
2018
Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiro
Pinto, Pedro Ivo Duarte
Dissertação
2018
Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afim
Bertelli, André Martins
Dissertação
2001
Building a mean-downside risk portfolio frontier
Athayde, Gustavo Monteiro de
Capítulo de Livro
2019
Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100
Ziglia, Otávio De Souza
Dissertação
2016
Competição no setor bancário brasileiro: uma análise das estratégias adotadas pelos principais bancos privados entre 2012 e 2014
Magalhães, Ana Laura Dornellas Pio
Dissertação
2021
Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019
Reis, João Italo Zecchin
Dissertação
2017
Determinantes do spread bancário no Brasil: um modelo com coeficientes variando no tempo aplicando filtro de Kalman
Moromizato, Vitor Ramos
Dissertação
2022
Estimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passos
Costa, Pedro Coelho Ferreira
Dissertação
2022
Estimation of the Brazilian Sovereign Default Risk through the Jump to Ruin model over the IBOVESPA Index and USD/BRL Options
Pascowitch, Felipe de Souza Queiroz
Dissertação
2019
Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-Siegel
Yamazumi, Fábio Yudi
Dissertação
2021
Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.
Chaves Filho, Luciano de Oliveira
Dissertação
2019
Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidos
Gartner, Rafael
Dissertação
2017
Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileira
Ferrari, Rodolfo Luiz Moura De Mesquita
Dissertação
2021
Fator da estrutura a termo de taxa de juros implícito nas opções de IDI
Ishizaki, Natália Prado de Oliveira
Dissertação
2004
Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice
Athayde, Gustavo Monteiro de
;
Flôres Junior, Renato Galvão
Artigo Científico
2003
Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient set
Athayde, Gustavo Monteiro de
;
Flôres Junior, Renato Galvão
Capítulo de Livro
2000
Introducing higher moments in the capm: some basic ideas
Athayde, Gustavo Monteiro de
;
Flôres Junior, Renato Galvão
Capítulo de Livro
2018
Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes
Castro, Caio Vicenzotto De
Dissertação
2018
Modelagem multifatorial da estrutura a termo do spread entre título público pré-fixado e DI futuro
Silva, Pedro Luis
Dissertação