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Issue Date
Title
All Statement of Responsibility
Type
2021
Análise de clustering dos retornos de Real Estate Investments Funds e sua relação com fatores econômicos
Trofino, André Felipe Nunes
Dissertação
2019
Análise de portfólios anti-frágeis e redução dos custos de carregamento
Costa, Alisson Arrais
Dissertação
2016
Aplicação da análise de componentes principais na curva de juros real e nominal brasileira e a efetividade do hedge no mercado de debentures.
Souza, Alexander Serigato De
Dissertação
2015
Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-Toy
Gomes, Rafael Pistelli
Dissertação
2018
Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afim
Bertelli, André Martins
Dissertação
2017
Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro: menores riscos com maiores retornos
França, Luciano Boudjoukian
Dissertação
2020
Carry and momentum in the Brazilian yield curve
Darin, Débora
Dissertação
2017
O carry e o excesso de retorno no mercado de títulos de empresas brasileiras
Geanfrancesco, Raphael
Dissertação
2019
Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100
Ziglia, Otávio De Souza
Dissertação
2001
A composição da dívida pública mobiliária federal
Soares, Gustavo Barbosa
;
Emílio, Daulins Rêni
Artigo Científico
2016
Decompondo o efeito índice no Ibovespa em componentes de demanda e de informação
Carreira, Marcos Costa Santos
Dissertação
2021
Decomposição da Curva de Juros Real e Nominal para o Brasil
Machado, Guilherme Marcondes
Dissertação
2016
Estimação do prêmio de risco da curva de juros no Brasil
Takimoto, Hugo
Dissertação
2022
Estimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passos
Costa, Pedro Coelho Ferreira
Dissertação
2019
Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-Siegel
Yamazumi, Fábio Yudi
Dissertação
2019
Estudo de desvio de preços entre NTN-B e NTN-F
Chaouiche, Bachir Samir El
Dissertação
2021
Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.
Chaves Filho, Luciano de Oliveira
Dissertação
2019
Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidos
Gartner, Rafael
Dissertação
2021
Fator da estrutura a termo de taxa de juros implícito nas opções de IDI
Ishizaki, Natália Prado de Oliveira
Dissertação
2021
O impacto da avaliação e do momento ESG no apreçamento de ações
Sverner, Carolina Spindel
Dissertação