Browsing by All Statement of Responsibility Soares, Gustavo Barbosa

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Alisson Arrais.pdf.jpg2019Análise de portfólios anti-frágeis e redução dos custos de carregamentoCosta, Alisson ArraisDissertação
Alexander Serigato de Souza_Trabalho.pdf.jpg2016Aplicação da análise de componentes principais na curva de juros real e nominal brasileira e a efetividade do hedge no mercado de debentures.Souza, Alexander Serigato DeDissertação
Rafael Pistelli Gomes_Trabalho.pdf.jpg2015Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-ToyGomes, Rafael PistelliDissertação
Dissertacao- André Bertelli.pdf.jpg2018Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afimBertelli, André MartinsDissertação
LUCIANO BOUDJOUKIAN FRANÇA_Trabalho.pdf.jpg2017Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro: menores riscos com maiores retornosFrança, Luciano BoudjoukianDissertação
Debora Darin.pdf.jpg2020Carry and momentum in the Brazilian yield curveDarin, DéboraDissertação
Raphael Geanfrancesco_Trabalho.pdf.jpg2017O carry e o excesso de retorno no mercado de títulos de empresas brasileirasGeanfrancesco, RaphaelDissertação
Dissertação -Otávio de Souza Ziglia.pdf.jpg2019Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100Ziglia, Otávio De SouzaDissertação
2001A composição da dívida pública mobiliária federalSoares, Gustavo Barbosa; Emílio, Daulins RêniArtigo Científico
Marcos Costa Santos Carreira_Trabalho.pdf.jpg2016Decompondo o efeito índice no Ibovespa em componentes de demanda e de informaçãoCarreira, Marcos Costa SantosDissertação
HUGO TAKIMOTO_Trabalho.pdf.jpg2016Estimação do prêmio de risco da curva de juros no BrasilTakimoto, HugoDissertação
FABIO_YAMAZUMI.pdf.jpg2019Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-SiegelYamazumi, Fábio YudiDissertação
Bachir Chaouiche.pdf.jpg2019Estudo de desvio de preços entre NTN-B e NTN-FChaouiche, Bachir Samir ElDissertação
Dissertação - Rafael Gartner.pdf.jpg2019Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidosGartner, RafaelDissertação
Dissertacao- Caio Vicezotto de Castro.pdf.jpg2018Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-ScholesCastro, Caio Vicenzotto DeDissertação
2019Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuaisZemella, Ivan JaburDissertação
VINÍCIUS M. FERNANDES_Trabalho.pdf.jpg2016Modelos para estimação da Taxa de Câmbio NominalFernandes, Vinícius M.Dissertação
2007Rank tests for instrumental variables regression with weak instrumentsAndrews, Donald W.K.; Soares, Gustavo BarbosaArtigo Científico
Alexandre Zimmermann.pdf.jpg2021Recomendações de analistas de ações e sua complementariedade a estratégias de Factor InvestingZimmermann, AlexandreDissertação
EDUARDO MINATEL TINOS.pdf.jpg2019Retorno nos futuros de juros de DI1 e previsibilidade das decisões de política monetáriaTinós, Eduardo MinatelDissertação