Dissertação de Mestrado

URI permanente desta comunidadehttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3237

Navegar

Filtros

2014 - 201912020 - 20231

Configurações

Palavra-chave: search.filters.subject.Event Study

Resultados da Pesquisa

Agora exibindo 1 - 2 de 2
  • N/D
    Dissertação
    Impacto da divulgação de novas leis e regulamentações no preço fundos de investimentos imobiliários (FIIs) listados no Ibovespa: um estudo de evento
    (2023) Domingos da Paixão Santos, Tainan
    Esta dissertação analisa o impacto da divulgação de novas leis e regulamentações no preço dos Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) listados no Ibovespa. Utilizando a metodologia de estudo de eventos, o estudo se concentra em identificar as mudanças significativas nos preços dos FIIs em torno das datas de anúncio de novas leis e regulamentações. A pesquisa busca preencher uma lacuna na literatura sobre o tema, oferecendo novas perspectivas sobre a interação entre regulamentação e valor de mercado. Os resultados são relevantes para investidores, gestores de fundos e formuladores de políticas, fornecendo conclusões importantes sobre os impactos que as normativas jurídicas podem ter no mercado de fundos imobiliários.
  • Imagem de Miniatura
    Dissertação
    Ofertas Públicas de Aquisição no Brasil entre 2004 e 2014: uma análise de retornos anormais Dissertação
    (2014) Schiavinato, Bruno Acetoze
    O presente trabalho analisa os retornos anormais de ações que foram objeto de Ofertas Públicas de Aquisição no Brasil (OPA) entre 2004 e 2014. A oferta pública de aquisição é a oferta realizada por um proponente para a aquisição total ou parcial das ações de determinada companhia com capital aberto, num prazo e preço determinados. Portanto, a realização de uma OPA gera uma demanda específica pelo ativo em questão. O intuito deste trabalho é verificar a presença de retornos anormais por meio da metodologia de Estudo de Eventos. A avaliação dos resultados indica que os investidores que se anteciparam ao evento, intencionalmente ou não, e compraram ações nos vinte dias úteis anteriores ao evento, na véspera e no dia do anúncio e também no dia imediatamente posterior auferiram resultados anormais positivos. Estes resultados corroboram a hipótese de retornos anormais associados à realização de OPAs bem como indicam a rejeição da hipótese de eficiência informacional forte no mercado acionário brasileiro.