JULIANA INHASZ
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Dissertação Impactos da Incerteza doméstica e externa sobre a América Latina(2024) Penteado, Maria LuizaOs elevados níveis de incerteza da política econômica, tanto doméstica quanto externa, provenientes dos Estados Unidos e da China, aliados aos riscos da política climática, reacendem o debate sobre seus impactos nas economias. Este estudo, por meio do modelo Global Vector Autoregressive (GVAR), examina os efeitos dessas incertezas e seus spillovers entre 1996 e 2023 nos principais países da América Latina. Os resultados apontam que essas incertezas têm impactos negativos significativos nos mercados de ações, desvalorizam as moedas da região e reduzem o PIB. Os efeitos, especialmente na atividade econômica, são mais intensos nas economias latino-americanas em relação às desenvolvidas, evidenciando sua vulnerabilidade estrutural diante de choques externos e riscos climáticos. Limitar essas incertezas por meio de políticas bem estruturadas e de longo prazo é essencial para fortalecer o ciclo econômico, promover a estabilidade financeira e enfrentar os desafios climáticos.- A otimização da composição da dívida pública em termos do bem estar da sociedade(2020) Leite, Rafael Voivodic RibeiroO endividamento do setor público pode ser considerado um mecanismo essencial para a distribuição intertemporal ótima das políticas públicas. Neste trabalho foi realizado uma análise da otimização da dívida pública federal em termos de sua composição ótima, sendo possível estudar composição ótima em relação aos termos de custos financeiros e os custos em termos do bem estar social. Sendo assim, este trabalho busca estudar se existe ou não uma convergência, através da composição ótima de instrumentos da dívida, relacionado a minimização dos custos financeiros e a maximização do bem estar da sociedade em termos do endividamento público. O modelo trabalhado neste trabalho tem como ponto de partida o modelo de suavização da tributação, exposto anteriormente por Ilan Goldfajn (1998), Cysne (2007) e Juliana Inhasz (2013). Nos resultados obtidos, pode-se observar que existe, através do modelo de suavização da tributação, uma predominância e preferência para a parcela de instrumentos da dívida pós fixada. Por último, os resultados estudados corroboram com os trade-off da dívida pública observados pelo gestor da dívida pública.
Trabalho de Conclusão de Curso Dívida pública e suas consequências: crescimento econômico e desigualdade na distribuição de renda no Brasil(2024) Cavalcanti, Sofia LucenaA dívida pública é um instrumento amplamente utilizado por governos para financiar suas atividades. No entanto, apesar da existência de estudos sobre a sustentabilidade da dívida, no Brasil há uma carência de análises empíricas que investiguem seus impactos sobre o crescimento econômico e a desigualdade de renda. Este estudo tem como objetivo avaliar se a dívida pública brasileira, especialmente a dívida interna, influencia o crescimento econômico e a redistribuição de renda. Utilizando métodos econométricos e dados de séries temporais, o trabalho inclui variáveis de controle como crises internacionais e risco país, buscando oferecer uma análise aprofundada. Os resultados indicam uma relação negativa entre a dívida pública e o crescimento econômico, embora não se tenha encontrado base estatística robusta para afirmar uma relação não linear. Além disso, foi observada uma relação positiva entre a dívida interna e a desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini. Por outro lado, a dívida externa não apresentou significância estatística em relação à desigualdade, sugerindo um papel menos relevante nesse contexto. O estudo contribui para a literatura ao explorar a composição da dívida pública e suas potenciais implicações, objetivando fornecer informações relevantes para a formulação de políticas públicas que busquem um equilíbrio entre financiamento estatal, crescimento econômico e promoção da igualdade social.Trabalho de Conclusão de Curso Dos Males, o Maior: Mapeando as Preferências do Banco Central Japonês(2024) Panzan, Chloë GabrielaEste estudo investiga a preferência relativa do Banco Central do Japão em estabilizar o hiato do produto em comparação com a inflação, no período pós-implantação da meta inflacionária e levando em conta o choque da pandemia da COVID-19. A metodologia de Tachibana (2004), inspirada em Svensson (1998), é adotada para modelar a política monetária com base nas restrições da demanda e oferta agregadas, representadas pela Curva de Phillips e IS, respectivamente. Além disso, as expectativas de inflação são incorporadas como inovação. Por meio de técnicas estatísticas como regressão por Mínimos Quadrados Ordinários e Método de Momentos Generalizado, os resultados desafiam a hipótese inicial: observa-se uma tendência da autoridade monetária em reagir para estabilizar o hiato do produto em vez da inflação.- Modelos de previsão de preço para soja no Brasil utilizando variáveis climáticas e produção(2022) Carneiro, Mara MarquesEste trabalho propõe um modelo de previsão de preço para soja, principal commodity produzida no país e de grande importância para a balança comercial brasileira, baseado em fatores externos como características macroeconômicas e em fatores climáticos que afetam diretamente o resultado de sua produção, auxiliando o produtor rural na previsibilidade dos preços, mensuração de risco e gestão financeira. Também contribui na explicação dos fatores de formação do preço, entendendo o comportamento do mercado interno nas variações observadas neste produto. Os dados foram coletados em diversas fontes tais como bases Conab, ABIOVE e IPEA, totalizando 96 observações mensais, do período de janeiro/2014 até dezembro/2021, em metodologias ARIMA e VAR. Para o segundo em particular, além do preço mensal da soja dos principais estados produtores, utilizou-se também variáveis como preço da soja mensal dos principais estados produtores da commodity, além de preço da soja na bolsa de Chicago, cotação do dólar, dados de exportação e produção de soja, abate total de bovinos, IBCBr e ocorrência de el niño e la niña. Os resultados obtidos indicam que o modelo VAR é mais eficiente que o modelo ARIMA para previsão do preço da soja.