GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE

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Building a mean-downside risk portfolio frontier
(2001) GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE
Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient set
(2003) GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE; Flôres Junior, Renato Galvão
Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice
(2004) GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE; Flôres Junior, Renato Galvão
Introducing higher moments in the capm: some basic ideas
(2000) GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE; Flôres Junior, Renato Galvão
The mean-downside risk portfolio frontier: a multidimensional efficient set
(2003) GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE