Sequential bayesian learning for stochastic volatility with variance-gamma jumps in return

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Autores
Warty, Samir P.
Polson, Nicholas G.
Orientador
Co-orientadores
Tipo de documento
Working Paper
Data
2014
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo

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Título de Livro
Idioma
Inglês
Notas
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Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Exatas e da Terra
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