Navegando por Autor "Ferreira, Vinicius Magno Costa"

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    Trabalho de Conclusão de Curso
    Investigação prêmio por liquidez no mercado acionário brasileiro
    (2011) Ferreira, Vinicius Magno Costa
    O objetivo desse estudo é investigar a existência de um prêmio por liquidez nos papéis negociados na BOVESPA de 2004 até junho de 2011. O modelo usado é o CAPM adicionado de um fator que utiliza o volume de negociação como medida de liquidez dos papéis. O modelo é testado pela metodologia de painéis e por Seemingly Unrelated Regression (SUR) e para todo o período se observa que existe um prêmio por liquidez estatisticamente significante. A amostra total ainda foi dividida em 3 sub-amostras que representaram resultados semelhantes ao da amostra total.