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Estimação de um modelo conjunto de fatores latentes da curva de juros e variáveis macroeconômicas no Brasil
(2020) Lima, Pedro Martins Amorim de
O presente trabalho busca entender a relação entre a curva de juros e a economia brasileira usando o modelo de Nelson-Siegel. A partir da metodologia de Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006), foi estimado os fatores latentes do modelo Nelson-Siegel via filtro de Kalman e, em seguida, estimado um VECM composto por variáveis latentes referentes à curva de juros e variáveis relacionadas à economia (CDI, medida de inflação e capacidade utilizada). O trabalho focará no período de 2007 a 2019. Esse trabalho vêm com o intuito de aprofundar a literatura sobre a relação da curva de juros com a economia e como esta relação se d´a, tanto na questão de causalidades até a constatação de uma relação bilateral entre economia e curva de juros.