Navegando por Autor "Lopes, Pedro Quirino dos Santos"

Agora exibindo 1 - 2 de 2

Ensaios sobre modelos de equilíbrio geral aplicados
(2019) Lopes, Pedro Quirino dos Santos
O Presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura de resultados importantes na literatura microeconômica e, em particular, analisar a utilização de modelos de equilíbrio geral aplicados a avaliação de políticas públicas. Os modelos de equilíbrio geral aplicados nos permitem capturar efeitos secundários de uma intervenção, que poderiam ficar ocultos em análises de equilíbrio parcial. No decorrer do artigo serão discutidas as características para que as soluções dos modelos de equilíbrio geral estejam bem definidas. Apesar de extensivamente utilizados na literatura, na ausência de condições mais restritivas, várias alocações podem satisfazer as condições de equilíbrio e, portanto, serem soluções para o problema. Além disso, muitos modelos necessitam de técnicas de calibração e podem ser resolvidos apenas numericamente. Serão estudadas no presente artigo também generalizações do modelo benchmark para ambientes onde há a presença de incerteza e as propriedades, em termos de bem-estar, das soluções de equilíbrio. Terminamos o artigo com a utilização de um modelo de equilíbrio geral, inspirado em (Mirrlees,1971), para resolver o problema de taxação ótima.
Separação de convexos e aplicações em teoria da escolha
(2020) Lopes, Pedro Quirino dos Santos
O teorema de Hahn-Banach é um importante resultado da análise funcional sobre a separação de espaços convexos, com inúmeras aplicações em Economia. No presente trabalho, ressaltaremos suas aplicações na teoria de escolha sob incerteza. O Teorema será enunciado detalhadamente seguindo Brezis (2010). Munidos desse resultado, discutiremos em detalhes proposições importantes na teoria de escolha sob incerteza: O modelo de incerteza “knightiana” proposto por Bewley (2002) e o modelo “maxmin” proposto por Gilboa e Schmeidler (1989). Ambos os resultados partem do enfraquecimento de algum dos axiomas de Anscombe-Aumann (1963) para a teoria da probabilidade subjetiva e suas demonstrações mais conhecidas usam argumentos de separação de convexos.