Navegando por Autor "Oliveira, Fernando André Braga De"

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    Dissertação
    Estimando a densidade de probabilidade futura real e aversão ao risco para o mercado brasileiro
    (2015) Oliveira, Fernando André Braga De
    Esta disertação aborda a transformação da densidade de probabilidade neutra ao risco implícita nos mercados de opção do dólar futuro e Ibovespa para a densidade de probabilidade no mundo real por dois métodos: assumindo uma função de utilidade power para o investidor representativo e a função de calibração beta. O período analisado para o dólar foi de 1996 à 2015 e do Ibovespa de 2005 à 2015. Estimamos a preferência ao risco do investidor representativo nestes mercados e o prêmio de risco. Além disso, testamos a capacidade de previsão das densidades.