Navegando por Palavra-chave "Ambiguidade"

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Avanços recentes na teoria da escolha sob ambiguidade: Consequências e fenômenos relacionados
(2020) Borges, Vinícius dos Reis
Neste trabalho é realizada uma revisão da literatura relativa à teoria da decisão sob incerteza, mais especificamente à evolução das contribuições acadêmicas sobre os comportamentos e atitudes frente à ambiguidade. Naturalmente, previamente a tal discussão os modelos de utilidade esperada sobre risco e incerteza subjetiva são analisados. Tendo como ponto de partida o importante paradoxo de Ellsberg, essa dissertação passa a apresentar os conceitos fundamentais e os modelos que permitem tratar ambiguidade. Mais importante, são discutidas e apresentadas as consequências para alguns modelos que anteriormente se baseavam somente no modelo de utilidade esperada. Por fim, são discutidos alguns trabalhos que lançam luz à alguns fenômenos relacionados à ambiguidade que podem condicioná-la.
Essays on Ambiguity and Decision Theory
(2023) Wang, Henrique Yu Jiunn
Esta tese analisa três casos diferentes relacionados à incerteza. O primeiro capítulo estuda um modelo teórico de conluio que assume ambiguidade em relação à demanda. O segundo capítulo estuda a decisão dos juízes em casos relacionados à saúde e como a experiência neste assunto muda seu comportamento. O terceiro capítulo estuda como os casos de corrupção na mídia afetam as decisões dos juízes em casos de corrupção de outros ramos do judiciário
O modelo de média variância nos contextos de risco e ambiguidade
(2019) Costa, Paulo José Mencacci
O presente estudo tem como objetivo analisar o modelo de m´edia-variˆancia sob os ambientes de risco e ambiguidade. Para a constru¸c˜ao do modelo de m´edia-variˆancia com a componente de ambiguidade ser˜ao usados os modelos KMM, de Klibanoff et al. (2005), e de utilidade esperada de segunda ordem (SOEU), de Grant et al. (2009). Por fim, ser˜ao desenvolvidas as escolhas ´otimas de portf´olio e apontadas as diferen¸cas e semelhan¸cas entre os modelos a partir de suas constru¸c˜oes te´oricas. Com esses resultados, ´e poss´ıvel obter uma nova interpreta¸c˜ao para o modelo CAPM.
Modelos de tomada de decisão para situações de incerteza
(2017) Alexandre, Henrique Leone
Este trabalho apresenta as fundamentações de incerteza em situações de tomada de decisão e, com isso, apresenta os principais modelos econômicos para análise desse processo em diferentes cenários. Os modelos apresentados serão de von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), Anscombe-Aumann (1963), Schmeidler (1989) e Gilboa-Schmeidler (1989). A partir disso, discute seus resultados, limitações e como proporcionam o escopo de diversas aplicações econômicas na literatura atual.
Prudência sob risco e ambiguidade
(2017) Navarro, Lucas de Oliveira
Nesse trabalho foi realizado uma revisão de literatura sobre a teoria de decisão, no qual teve como foco analisar os conceitos de aversão e prudência, tanto na ótica de risco quanto na ótica de incerteza. Para que essa análise fosse possível, foi necessário estudar alguns modelos como o von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), paradoxo de Ellsberg (1961) e Anscombe-Aumann (1963)). A partir desses modelos, foi introduzido os conceitos de aversão ao risco de Pratt (1964) e Arrow (1971), prudência de Kimball (1990) e aversão sob ambiguidade e prudência sob ambiguidade de Baillon (2017). Após a apresentação dos conceitos foi feito uma análise, a partir do modelo de Gilboa-Schmeidler (1989), para observar o comportamento dos agentes prudentes ao risco exposto à ambiguidade. E para contribuir com a discussão teórica apresentada, foi apresentado os resultados obtidos no experimento realizado por Baillon, Schlesinger & Kuilen (2017), no qual trouxe resultados distintos à teoria.
Reputação em um modelo de política monetária com ambiguidade
(2013) Rego, Thomas Wahle Silva
O objetivo deste estudo é inserir ambiguidade (incerteza Knightiana) no modelo clássico de reputação do Banco Central. Inicialmente apresenta-se a metodologia padrão dos modelos de reputação do Banco Central utilizando o ferramental de teoria dos jogos, em seguida verifica-se como modelar ambiguidade utilizando a metodologia Maxmin Expected Utility (MEU) e o caso particular do epsilon-contamination. Finalmente é desenvolvido o modelo de reputação do Banco Central contemplando ambiguidade por meio da metodologia do epsilon-contamination. O modelo proposto toma como base aquele desenvolvido em Spanjers (2008), porém corrige os seus problemas metodológicos e refina a sua micro fundamentação. Os resultados deste trabalho indicam que quando o público enfrenta ambiguidade com relação a meta de inflação, o viés inflacionário da política monetária discricionária é potencializado, e deixa de ser possível atingir o equilíbrio de Nash do regime de regras sem ambiguidade, para um jogo sem repetição.