ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
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Artigo Científico Ticket consumption forecast for Brazilian championship games(2017) ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Bortoluzzo, Mauricio Mesquita; Machado, Sérgio Jurandyr; Melhado, Tatiana Terabayashi; Trindade, Pedro Iaropoli; Pereira, Bruno SantosA estimação da demanda em eventos esportivos é uma questão crucial para a avaliação da eficiência de vendas e gestão de marketing de clubes desportivos. Estimativas mais precisas permitem que seja feito um plano financeiro e operacional mais adequado e que o serviço prestado aos fãs possua maior qualidade. O foco deste estudo é analisar e prever o consumo de ingressos em jogos de futebol nos estádios brasileiros. Foram comparados os resultados preditivos do modelo de regressão com erros normalmente distribuídos (benchmark), do modelo Tobit e do modelo linear generalizado com distribuição Gama. Os modelos incluem variáveis explicativas relacionadas com o ambiente econômico, a qualidade do produto, bem como incentivos monetários e não monetários que as pessoas possuem para assistirem aos jogos nos estádios. A maioria dessas variáveis foi estatisticamente relevante para explicar a quantidade de público pagante nos estádios. Foram utilizadas diferentes medidas de qualidade de previsão para avaliar o desempenho das previsões de demanda e concluímos que o modelo linear generalizado com distribuição Gama apresentou melhores resultados para previsão do consumo de ingressos para os jogos do Campeonato Brasileiro de futebol, quando comparados ao benchmark.Artigo Científico COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE CARTEIRAS UTILIZANDO OS MÉTODOS PARI-DADE DE RISCO, MÍNIMA VARIÂNCIA E EQUALWEIGHTING: UM ESTUDO NO MER-CADO BRASILEIRO EM PERÍODOS PRÉ, DURANTE E PÓS A CRISE DE 2008(2018) Bortoluzzo, Maurício Mesquita; ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Imamura, Ricardo Alexandre; Melhado, Tatiana Terabayashi; Castro, Rita de Cássia MarquesLima deObjetivo:Comparação do desempenho de carteiras montadas de acordo com os métodos Paridade de Risco (PR), Mínima Variância (MV) e EqualWeighting(EW) no mercado brasileiro em perío-dospré, pós e durante a crise internacional de 2008.Fundamento:Seleção de carteiras por meio do método MVtem base no artigo deMarkowitz (1952). O método de alocação EW,estudado por Choueifaty e Coignard (2008),é oúnico portfólio na fron-teira eficienteno caso detodos os ativos possuírem a mesma correlação.Maillard, RoncallieTeïlet-che(2010) apresentam a metodologia PR como a mais eficiente na alocação de ativos por equalizar os pesos de cada ativo de acordo com sua contribuição ao risco do portfólio.Método:Foram construídas carteiras anuais com dados diários de todos os ativos brasileiros con-templando o período de 2007 a 2013.Foi utilizado o Índice de Sharpe (IS) para avaliar o desempenho das carteiras nos períodos anteriores, durante e após a crise.Resultados:O tradicional método MV apresenta maiores valores de IS em aproximadamente 70% das vezes.Jáo método PR foi mais eficaz em períodos de crise.Contribuições:A comparação do desempenho de diferentes metodologias na construção de cartei-ras de risco brasileiras em períodos com diferentes volatilidades é a principal contribuição do traba-lho. O fato deque o métodoEW apresentou a pior relação risco retorno em praticamente todos os períodos da amostra enseja ao mercado a busca por metodologias mais sofisticadas de alocação em ativos de risco.