Aceleração de Algoritmos de High-Frequency Trading com FPGA
Autores
Yamashiro, Eiki Luis
Orientador
Ferrão, Rafael Corsi
Co-orientadores
Citações na Scopus
Tipo de documento
Relatório de Iniciação Tecnológica
Data
2022
Resumo
A bolsa de valores oferece diversos benefícios para investidores, com a renda
proveniente de um certo nível de risco, de forma a promover o aquecimento de toda
cadeia produtiva e econômica dos países. O High-Frequency Trading ou operações
em alta frequência permite a análise de uma grande quantidade de informação, à uma
alta cadência de transferência de dados. Entre o tempo da requisição até a recepção
da ordem, o preço pode variar, ou seja, o valor esperado, pode ser diferente do valor
real. Mediante a essa situação, um método para acelerar algoritmos através de
FPGAs é proposto, com o objetivo de diminuir o tempo entre a requisição e a recepção.
O foco da aceleração está na decodificação do protocolo FIX através da placa FPGA.
Palavras-chave
Computação Embarcada; High-Frequency Trading; Field Programmable Gate Array
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Engenharias