Introducing higher moments in the capm: some basic ideas
| dc.contributor.author | GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE | |
| dc.contributor.author | Flôres Junior, Renato Galvão | |
| dc.coverage.cidade | Nova Iorque | pt_BR |
| dc.coverage.pais | Estados Unidos | pt_BR |
| dc.creator | Flôres Junior, Renato Galvão | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T21:19:13Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T21:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.other | We show how to include in the CAPM moments of any order, extending the mean-variance or mean-variance-skewness versions available until now. Then, we present a simple way to modify the formulae, in order to avoid the appearance of utility parameters. The results can be easily applied to practical portfolio design, with econometric inference and testing based on generalised method of moments procedures. An empirical application to the Brazilian stock market is discussed. | pt_BR |
| dc.format.extent | p. 3-16 | pt_BR |
| dc.format.medium | Digital | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9781460000000 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4867 | |
| dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
| dc.publisher | Springer Science+Business Medi | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Studies in computational finance | pt_BR |
| dc.relation.isreferencedby | Advances in quantitative asset management | pt_BR |
| dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
| dc.subject.keywords | CAPM | pt_BR |
| dc.subject.keywords | GMM | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Kurtosis | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Likelihood ratio tests | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Market portfolio | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Skewness | pt_BR |
| dc.title | Introducing higher moments in the capm: some basic ideas | pt_BR |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.identifier.sourceUri | https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-4389-3 | |
| local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| local.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
| relation.isAuthorOfPublication | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc |
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