Building a mean-downside risk portfolio frontier
| dc.contributor.author | GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE | |
| dc.coverage.pais | Não Informado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T23:16:59Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T23:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.notes | Texto completo | pt_BR |
| dc.description.other | This chapter presents an algorithm to minimize portfolios downside risk (DSR). Properties of the portfolio frontier, such as convexity, are demonstrated. Asset pricing relations are also derived, with and without a risk-free asset. Finally, a non-parametric approach is presented to calculate DSR, and an algorithm is illustrated to optimize it, and construct a non-parametric portfolio frontier. | pt_BR |
| dc.format.extent | p. 194-211 | pt_BR |
| dc.format.medium | Físico | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4871 | |
| dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
| dc.publisher | Quantitative Finance | pt_BR |
| dc.relation.isreferencedby | Managing downside risk in financial markets | pt_BR |
| dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Não informado | pt_BR |
| dc.title | Building a mean-downside risk portfolio frontier | pt_BR |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| local.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
| relation.isAuthorOfPublication | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc | |
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