Sistemas dinâmicos para análise de ressonância no mercado financeiro

Abstract

Nos últimos anos temos presenciado um aprofundamento nos estudos que relacionam eventos das ciências naturais com acontecimentos mercadológicos dentro do mercado de capitais. Uma área que tem prosperado mediante esse cenário, é a de econofísica, que compara ocorrências da física com acontecimentos no mercado de capitais. Baseando se nisso, um fenômeno que nos chamou a atenção é o de ressonâncias, que foi escolhido como objeto desse estudo para identificar e comparar com amplas oscilações que ocorreram no passado, avaliando se retornos nesses períodos de oscilação seguiram movimentos de ressonância, e se a ressonância auxilia em antecipar quando ocorrerá uma nova oscilação dessas no futuro. Os resultados do estudo foram particularmente interessantes pois descobrimos que a ressonância está presente no mercado de capitais em abundância, sendo útil para avaliar oscilações e prever o período onde ocorrerá a maior oscilação. Por outro lado, encontramos uma aplicação de ressonância como preditor de reversões de tendência na precificação de ativos que fugiu do escopo inicial do projeto e agregou um repertório de características que não eram inicialmente esperadas. Mesmo assim, não podemos afirmar com total assertividade que a causalidade entre reversão de tendência e ressonância é clara, pois há uma limitação de dados no estudo, e por fugir do escopo inicial, não foi possível aprofundar a análise dentro do cronograma estipulado.