Navegando por Autor "Carnelossi, Túlio Lima"

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    Trabalho de Conclusão de Curso
    Precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo HJM
    (2013) Carnelossi, Túlio Lima
    Esse projeto se propõe a estudar a precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo Heath-Jarrow-Morton (1992). Merton e Vasicek ainda nos anos de 1970 foram proeminentes com os respectivos modelos de short rate propostos. No entanto apenas no início da década de 90 com a classe de modelos HJM que vários problemas puderam ser solucionados. Para esse estudo a estimação da volatilidade do HJM será feita por Análise dos Componentes Principais e via simulação de Monte Carlo calcular os preço dos derivativos de taxa de juros.