Precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo HJM

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Orientador
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2013
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Esse projeto se propõe a estudar a precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo Heath-Jarrow-Morton (1992). Merton e Vasicek ainda nos anos de 1970 foram proeminentes com os respectivos modelos de short rate propostos. No entanto apenas no início da década de 90 com a classe de modelos HJM que vários problemas puderam ser solucionados. Para esse estudo a estimação da volatilidade do HJM será feita por Análise dos Componentes Principais e via simulação de Monte Carlo calcular os preço dos derivativos de taxa de juros.

Titulo de periódico
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Idioma
Português
Notas
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