Precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo HJM

dc.contributor.advisorOhashi, Alberto Masayoshi Faria
dc.contributor.authorCarnelossi, Túlio Lima
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorCarnelossi, Túlio Lima
dc.date.accessioned2014-07-24T11:17:15Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:21:05Z
dc.date.available2014-07-24
dc.date.available2014-07-24T11:17:15Z
dc.date.available2021-09-13T02:21:05Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.description.abstractEsse projeto se propõe a estudar a precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo Heath-Jarrow-Morton (1992). Merton e Vasicek ainda nos anos de 1970 foram proeminentes com os respectivos modelos de short rate propostos. No entanto apenas no início da década de 90 com a classe de modelos HJM que vários problemas puderam ser solucionados. Para esse estudo a estimação da volatilidade do HJM será feita por Análise dos Componentes Principais e via simulação de Monte Carlo calcular os preço dos derivativos de taxa de juros.pt_BR
dc.description.otherThis project focus on the implementation of fixed-income derivatives under the framework developed by Heath-Jarrow-Morton. In the early 1970’s Merton and Vasicek wrote two seminal papers on short rate models. However, it was not until HJM in the 1990’s that several issues were solved. In this project, Principal Components Analysis (PCA) is used model the forward curve volatility and finally makes use of Monte Carlo simulation to price derivatives.pt_BR
dc.format.extent61 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/156
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectEstrutura a termopt_BR
dc.subjectTaxas de jurospt_BR
dc.subjectHeath-Jarrow-Mortonpt_BR
dc.titlePrecificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo HJMpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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