Navegando por Palavra-chave "Análise de sobrevivência"

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Fintechs: determinantes do financiamento de venture capital no Brasil em diferentes estágios
(2023) Silva, Dean Ribeiro da
Fintechs são agentes precursores dos avanços tecnológicos no mercado financeiro e desempenham papel importante na inclusão financeira, especialmente em países emergentes. O sucesso de fintechs está condicionado à sua sobrevivência em ambientes muitas vezes desfavoráveis à iniciativa empreendedora, razão pela qual se faz necessário compreender os fatores econômicos e relacionados à fundação da fintech que impactam a incidência de eventos de captação de recursos em estágios iniciais da sua existência. Para entender os efeitos de variáveis econômicas, setores específicos de serviço prestado e outras características de cada fintech brasileira sobre a incidência de eventos de captação específicos de estágios iniciais das startups, este estudo aplicou o modelo de sobrevivência para riscos competitivos proposto por Fine e Gray (1999) e observou que a localização geográfica, o total investido no Brasil nas modalidades de private equity e venture capital, a captação de recursos do tipo seed e setores específicos de serviços contribuem para a incidência de captações do tipo pre-seed, seed e series A.
Modelo Multi-Estado de Markov em Cartões de Crédito
(2008) RINALDO ARTES; Régis, Daniel Evangelista
Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multiestado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov.
Previsão de perdas financeiras de contratos de crédito por meio de modelos multi-estados de Markov
(2013) Sosa, Jorge Alfonso Marquez
Com o crescimento do nível de bancarização e as projeções da continuidade da expansão do crédito, os bancos brasileiros devem buscar novas formas de manter sua vantagem competitiva, criando modelos estatísticos que melhorem a eficácia na tomada de decisão de conceder novos créditos. Neste trabalho será apresentada a modelagem por Análise de Sobrevivência, através de modelos Multi-Estados de Markov, com a finalidade de prever se um cliente trará prejuízos financeiros para a Organização. Sendo assim, uma nova conceituação de default será abordada: ao contrário de considerar apenas o default causado pela inadimplência, será levada em consideração a rentabilidade gerada pelo cliente, objetivando a maximização do lucro ao invés de apenas focar na diminuição do risco associado