Modelo Multi-Estado de Markov em Cartões de Crédito
N/D
Autores
Régis, Daniel Evangelista
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Working Paper
Data
2008
Resumo
Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multiestado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov.
Palavras-chave
Análise de sobrevivência; Anti-attrition coring; Credit scoring; Modelos multiestado de Markov; Risco de crédito
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
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Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas