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Type: Working Paper
Title: Modelo Multi-Estado de Markov em Cartões de Crédito
Author: Artes, Rinaldo
Régis, Daniel Evangelista
Publication Date: 2008
Original Abstract: Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multiestado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov.
Keywords in original language : Análise de sobrevivência
Anti-attrition coring
Credit scoring
Modelos multiestado de Markov
Risco de crédito
Language: Português
CNPq Area: Ciências Sociais Aplicadas
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